【現役トレーダー解説】EMA(指数平滑移動平均線)を使ったビットコイン予測【SMAとの違い】

【現役トレーダー解説】EMA(指数平滑移動平均線)を使ったビットコイン予測【SMAとの違い】
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0.9円のリップルを買って最高6000万円まで資産を築く→投資金を全て失い辛酸をなめる。投資歴4年目。釣りにハマっています。現在は"生き残るためのトレード"をエリオット波動の分析で確立して利益を出せるように。
    初心者A
    EMAってビットコインFXでも有効な指標かな?
    初心者B
    EMAとSMAの違いについて知りたい

    ビットコインFXを始めたあなたなら、こんな疑問が湧いているかもしれません。
    「EMA」は、移動平均線の一つでありながら非常に優秀な種類の一つ。

    直近の価格をより重視することで、価格変動の激しいビットコイン(その他、仮想通貨)にも通用する手法なのです。

    かくいう筆者もビットコインFX歴が3年となり、EMAは分析指標の一つとして多用しているほど。
    そんな「EMA」について、当記事では詳しい特徴から使い方についてまで解説します。

    最後まで読めば、「EMA」の特徴はもちろん、実践にまで落とし込んだ活用方法が分かるはずですよ!

    直近の値動きに注目?EMA(指数平滑移動平均線)の特徴について

    「EMA」は「Exponential Moving Average=指数移動平均線」と呼ばれており、略称として「EMA」と呼ばれています。

    特徴としては、一般的な移動平均線(SMA)とは違って直近価格を重視した手法。

    ゆえに、直近の値動きによって発生するトレンド分析に秀でている特徴があります。
    EMAを活用する強みとしては、エントリーから利益確定・損切りなどの目安を早めることができる点。

    直近価格の動向から素早く次のトレンドを察知できるため、危機感を持ったトレードが行えるのです。

    ちなみに、「EMA」の計算式としては

    「 前日のEMA + (本日の価格×2) ÷  (n +1)」

    *n=期間

    で求めることが可能。
    ただし、これだけでは計算式の想像がつかないですよね。

    例となる計算の流れとしては下記の通り。

    50日EMAを求める際、昨日のEMA価格が「100円」だったとします。
    そして、本日の価格が「120円」であった場合、49日分のデータは「100円」で計算する必要があります。

    すると、

    ・100 円× 49日=4,900

    加えて、本日の価格を2倍にして計算すると

    ・120×2=240

    となりますね。

    最後に両者の足し算を行い、「50日」の期間に1を加えて割り算を行います。

    (4,900+240)÷ (50+1)=100.8(小数第2位を切り上げ)となるのが分かります。

    EMAは以上のように求めることが可能であり、計算式からも直近価格を分析に反映しているのが分かるでしょう。

    元のベースは「SMA」?「移動平均線」の基礎をチェック

    値動きの激しいビットコイン相場に対応するためにも、「EMA」はビットコイントレーダーに愛用される傾向がアリ。

    ですが、基本的に多くの人が使用するのは「SMA=単純移動平均線」と呼ばれるもの。
    SMA(単純移動平均線)は、一定期間の終値を集計して平均化する計算で求めます。

    したがって、SMAはより全体の相場観を把握するのに秀でており、客観的にトレンド分析できる強みがあります。

    その点、「EMA」は直近価格を意識して価格推移していますよね。
    トレンド転換など、重要局面で早い分析判断が行えると言えるでしょう。

    上記のように、SMA・EMAの特徴を押さえて使い分けることでトレンド分析をより精度高く行えるようになりますよ!

    尚、SMA・EMAに加えて「WMA=加重移動平均線」と呼ばれるものもあります。
    こちらも直近価格を意識した分析指標ですが、EMAほど直近価格を反映したものではありません。

    いずれ使用する機会があることも踏まえ、チェックしておくと良いですよ!

    「EMA」の実践的な使い方って?設定から見方まで詳しく解説

    さて、「EMA」の特徴について触れたところでより具体的な使い方・見方について解説します。

    具体的には、

    •  EMAで多用(意識)される設定期間について
    • (期待が高い)複数のEMAを用いて「買いサイン」を見つける方法
    • 利益確定にも最適!「売りサイン」を見つける方法

    の3つで、チャート分析に今すぐ活用できるのしっかり理解を深めてくださいね!

    EMAで多用(意識)される設定期間について

    EMAを使用する際、「短期・中期・長期」と各期間ごとに設定することで、各時間軸で反応するラインを見つけられます。

    また、期間設定についてはそれぞれの目線でバラバラ。
    しかし、下記の表で示す各期間が主な目安となります。

    EMAの各時間軸期間
    短期5/10/13/21/25
    中期50/75
    長期90/150/200

    と、各相場の状況に応じて期間設定を行いたいところ。

    筆者の場合、上記画像の左枠にもある通りで「25 /75 /150」と各時間軸に応じて期間設定をしています。

    単純にどれくらいの期間を集計するかによって表示されるラインの位置も変わります。

    ですから、絶対的に決めておくべき数値はなく、相場のボラティリティ(価格変動)を見て期間設定を調整するのが良いですよ。

    プロおに

    EMAはトレンド系テクニカル分析として、ビットコインFXができる取引所で使用可能。

    上記画像を提供しているチャートソフトを使用でき、他のテクニカル分析と組み合わせることもできるんだ。

    そんな便利なチャート分析を行える取引所については、「【損しない】仮想通貨のおすすめ海外取引所【2021年最新】」で詳しく紹介している。

    取引銘柄数や取引コストに注目した取引所についても紹介しているため、ぜひチェックしてみてくれ!

    (期待が高い)複数のEMAを用いて「買いサイン」を見つける方法

    買いサイン・売りサインともに見るべきポイントは同じ。
    まず、EMAの「買いサイン」となる箇所について見ていきましょう。

    見るべきポイントは2箇所で、短期EMAが中期・長期EMAを上抜ける「ゴールデンクロス」を発見した場合。

    下記画像をご覧ください。

    オレンジ枠のボックスで示したように、青色線の「25日EMA」が赤色線の「75日EMA」、オレンジ線の「150日EMA」を上抜け。

    いわゆる「ゴールデンクロス」の買いサインであるため、エントリーによる利益を狙える場面。

    実際、チャートは上昇トレンドへ推移したことで大幅な利益を狙えたと分かるでしょう。
    お気づきかもしれませんが、実はチャートの時間足を「1時間」に設定。

    EMAはより直近の価格を反映して分析するため、「買いサイン」を早期で見つけるためにも短めの時間軸がおすすめですよ。

    利益確定にも最適!「売りサイン」を見つける方法

    「買いサイン」に続き、「売りサイン」の場合における「デッドクロス」も見ておきたいところ。

    上記画像では、青線の25日EMAが赤線・オレンジ線の中・長期のEMAを下抜けする展開に。

    オレンジ枠の下抜け箇所でエントリーできれば、1時間足で形成した下落トレンド(トレンドの調整局面)にて利益を狙えるでしょう。

    その後の値動きを見ても、抵抗帯の発生によって下落トレンドが継続しているのが分かりますよね。

    いずれかの「EMA」が抵抗帯を上抜ける箇所で利益確定できれば、上手なトレードになると言えるでしょう。

    「買いサイン」「売りサイン」ともに、明確なエントリーサインが発生することは稀。

    ですが、EMAによってサポート・レジスタンスになる箇所を見極められれば、分析精度もアップできるはずですよ!

    EMAを活用したトレード実践例をまとめて紹介!(注意点も解説)

    この章では、「EMA」を活用した実際のトレード手法をシチュエーションごとに解説します。

    EMAを活用したビットコイントレードをする上での参考事例として、活用してみてくださいね。

    中・長期トレンドの環境認識を「EMA」で行う

    先述した内容では、「EMA」は短期の時間軸に特化した分析手法であることを解説しました。
    されど、「環境認識」をするためにはEMAによる「日足・週足」などを確認しておきたいところ。

    *環境認識とは、見ている相場状況を把握すること。

    上記画像は、ビットコインの日足チャートに3本のEMAを表示。

    「2020年10月〜2021年4月」にかけて、短期の「25日EMA」にサポートされているのが分かります。
    その後、明確な「デッドクロス」出現による「売りサイン」で相場は下落。

    *現在も軟調な相場が続いてるのが分かりますね(2021年7月時点)。

    こうしたように、「EMA」を活用することで

    • 買いが意識されるサポートライン
    • 売りが意識されるレジスタンスライン

    を見つけてトレードへ活かすことができるようになりますよ。

    デイトレード向け!EMAを活用した短期売買の手法

    EMAのように直近の時間軸をチャートに反映する場合、デイトレード向けで売買サインを見つけたいところ。

    特に、「ゴールデンクロス」「デッドクロス」による買い・売りサインは強力であるため、「1〜4時間」で見つけたいです。

    上記画像は1時間足のビットコインチャート。

    まず、黄色線のトレンドラインで安値を切り上げているのが分かりますね。

    同じく、線は引いていませんが高値も1時間足で更新を続けているのが分かります。

    とすると、狙い目は真ん中付近のオレンジ枠。

    前回の安値にサポートされる形であり、一度は「短期〜長期EMA」を下抜けするもゴールデンクロスが発生(青色線の25日EMAが75/150日EMAを上抜け)。

    その後は上昇トレンドに沿って、価格が上昇しておりデイトレードなどの短い時間軸で利益にできるでしょう。

    ポイントは、「1時間足」と日足などの長期足と比較すると短いところ。
    時間軸が短いゆえ、エントリーサインも多めに確認できるメリットがあります。

    さらに、デイトレードなどの短期時間軸で「EMA」を使用する場合、他の指標(今回の場合、トレンドライン)も参考にするのがおすすめ。

    短期における値動きの方向性を察知し、エントリーポイントを探るようにしてくださいね。

    EMAにもデメリットあり! EMA活用における注意点を押さえておく

    • EMAを活用した中・長期における相場分析
    • EMAによる短期売買への活用

    と、目的と使い分け次第で「EMA」の出しどころは多いもの。
    しかし、直近価格に重点を置くためにデメリットになることもあります。

    例えば、直近の値動きにおける急騰や反発に巻き込まれて、「だまし」のサインに遭遇してしまうこと。

    下記画像をご覧ください。

    矢印部分で、短期EMA(青線の25日EMA)が中・長期のEMA(75/150日EMA)を上抜け。

    一般的には、「ゴールデンクロス」による「買いサイン」が発生したと勘違いしてしまいがち。

    実際に、この買いサインから判断してエントリーするとどうでしょうか?
    その後、価格は下落してしまっており下落トレンドにおける「戻り高値」であったと判明。

    下落トレンドに巻き込まれてしまう展開となり、損失を被ってしまうでしょう。
    上記のような「EMA」の失敗例もあるのが分かるでしょう。

    対策としては、トレンド系だけに依存しない他の分析指標を取り入れること。

    売買の過熱感を探れる「RSI」や「ストキャスティクス」などは相性が良いです。
    複数の参考指標を活用することで、「だまし」に合ってしまう確率を下げれますよ。

    NAO

    筆者の場合、EMAを活用するのは「1〜4時間足でチャートを見たい際に、トレンドが発生している時。

    押し目や戻り高値になる付近で、EMAによるサポートやレジスタンスを確認しながらエントリーしています。
    場合によっては、「ゴールデンクロス」「デッドクロス」も出現することから、他の指標と合わせて精度を高めるように。

    下記の関連記事では、おすすめな分析指標について詳しくご紹介していますよ!

    【関連記事】

    【現役トレーダー解説】仮想通貨でRSIを使ってチャートを予測する方法

    【現役トレーダー解説】仮想通貨でストキャスティクスを使ってチャートを予測する方法

    (2021年7月〜)EMAを用いた今後の「ビットコイン」トレンドって?

    最後に、EMAを用いた今後のビットコイン市場のトレンド予測についてご紹介します。

    先に結論としては、

    時間軸(EMAによるビットコイン分析)結果
    日足中期的な下落トレンドの継続を確認
    週足長期的に上昇トレンドへ転換を期待したいところ

    という、結果になりました。
    日足・週足を用いた長期の時間軸で分析しており、EMAが反応するサインを結論付けたもの。

    実際の分析チャートをチェックしてみましょう。

    こちらは日足のビットコインチャート。

    2021年7月時点では、中期的なレンジ相場が継続しているのが分かりますね。
    ですが、短期・中期・長期といずれもEMAの下側にあることから、抵抗帯になっていると認識できるでしょう。

    その上、青色(25日EMA)のEMAによってローソク足に注目。
    綺麗にローソク足に沿って下落していることから、今後も下落トレンドの起点になる可能性が高いでしょう。

    他方、週足でのビットコインチャートはいかがでしょう。

    現在のところ、短期EMAと中期EMA(赤色線の75日EMA)に挟まれている形で揉み合いが続いていますね。
    されど、先述したように日足の短期EMAは下落トレンドの継続を示唆。

    このまま中期EMAを下抜けた場合、長期EMA(オレンジ色の150日EMA)にサポートされると推測できます。
    「長期EMA」は強く意識される箇所ですので、仮に下抜けた場合でも一旦の強い反発は高確率で見込めます。

    上昇トレンドに向けた転換になるか、しっかりとチェックしておくのが良いですね!

    まとめ

    今回は、EMAを活用したビットコインの相場予測をする方法について解説しました。

    EMAは、多くの投資家・トレーダーが活用する「移動平均線(SMA)」を発展させたもの。

    直近価格を2倍にして計算しているため、短期的な値動きの方向感を探るのに最適。

    とりわけ、一度トレンドが発生すると強い値動きが発生しやすいビットコインには、向いていると言えます。
    ただ、トレンド重視の分析のため「だまし」も起きがち。
    その他における分析指標も導入して「EMA」を活用してみてくださいね!